Сравнение IYZ с CRAK
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 5.71%/yr vs 13.08%/yr for CRAK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.08% соответственно.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
CRAK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам IYZ и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 25.47% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between IYZ and CRAK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between IYZ and CRAK has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. CRAK — Ранг доходности на риск
IYZ
CRAK
Сравнение IYZ c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 5.41 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 15.53 | +10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и CRAK
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -58.80% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.41% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -35.61% | +21.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -35.61% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -58.80% | +19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -9.41% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -12.47% | -27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.27% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и CRAK
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.48% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 15.01% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.94% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.72% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 22.18% | -2.87% |
Сравнение комиссий IYZ и CRAK
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и CRAK
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности CRAK в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.61% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and CRAK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (8.04%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs CRAK's -58.80%.
On 10-year performance, CRAK leads with 13.08% vs 5.71% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.08% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
IYZ has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.61% for CRAK.
IYZ is categorized as Communications Equities, while CRAK is Energy Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.62% for CRAK.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор