PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Macy's, Inc. (M)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Macy's, Inc. (M)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS55616P1049
CUSIP55616P104
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльDepartment Stores
Дата IPO5 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.18B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.65
Цена/прибыль23.20
PEG коэффициент0.10
Общая выручка (12 мес.)$18.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.51B
EBITDA (12 мес.)$1.88B
Годовой диапазон$12.61 - $21.64
Целевая цена$17.08
Процент коротких позиций5.99%
Коэффициент коротких позиций3.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: M с HPE, M с KSS, M с SPY, M с AAPL, M с WMT, M с VTI, M с GOOG, M с SO, M с VOO, M с A

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Macy's, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.95%
12.31%
M (Macy's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Macy's, Inc. показал доход в -20.31% с начала года и 28.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Macy's, Inc. составила -9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.31%24.72%
1 месяц-0.45%2.30%
6 месяцев-18.95%12.31%
1 год28.24%32.12%
5 лет (среднегодовая)2.05%13.81%
10 лет (среднегодовая)-9.21%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.10%-4.65%15.58%-7.80%5.70%-0.53%-10.00%-9.90%1.98%-2.23%-20.31%
202314.43%-13.41%-13.75%-6.58%-16.83%19.31%3.36%-26.28%-3.67%4.91%30.21%27.94%1.64%
2022-2.22%1.25%-5.39%-0.78%-2.15%-21.96%-3.66%-1.87%-8.69%33.06%12.71%-11.48%-18.66%
202133.69%1.13%6.44%2.41%10.25%3.72%-10.34%31.71%1.66%17.12%7.67%-7.58%135.80%
2020-6.18%-17.05%-61.35%19.35%8.53%8.17%-11.92%15.02%-18.22%8.95%64.41%10.19%-31.08%
2019-11.69%-5.74%-1.52%-2.04%-12.62%6.20%5.92%-35.06%7.56%-2.45%1.06%13.70%-38.20%
20183.02%13.33%2.42%4.47%12.36%8.28%6.14%-8.00%-3.98%-1.27%-0.20%-11.94%23.64%
2017-17.51%12.46%-9.70%-1.42%-19.58%0.57%2.19%-12.55%6.84%-14.02%26.87%7.41%-25.29%
201615.52%6.93%2.87%-10.21%-16.12%2.37%6.61%0.98%3.50%-1.51%15.65%-14.34%6.51%
2015-2.84%-0.25%2.37%-0.43%3.59%1.31%2.36%-15.13%-11.89%-0.66%-23.34%-9.63%-45.40%
2014-0.37%8.76%2.91%-3.14%4.28%-2.61%-0.40%7.79%-6.11%-0.62%12.26%1.82%25.61%
20131.26%4.02%2.29%6.60%8.39%-0.19%0.71%-8.09%-2.06%6.56%15.51%0.75%39.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг M среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Macy's, Inc. (M) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

M
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Macy's, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
2.66
M (Macy's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Macy's, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.69$0.66$0.63$0.30$0.38$1.51$1.51$1.51$1.49$1.39$1.19$0.95

Дивидендный доход

4.41%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Macy's, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.30
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.51
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.51
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.51
2016$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.49
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.39
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.19
2013$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.95

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Macy's, Inc. дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%19.9%
У Macy's, Inc. коэффициент выплат составляет 19.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Macy's, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.22%
-0.87%
M (Macy's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Macy's, Inc. показал максимальную просадку в 91.95%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Macy's, Inc. составляет 68.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.95%17 июл. 2015 г.11861 апр. 2020 г.———
-87.42%26 мар. 2007 г.42019 нояб. 2008 г.108212 мар. 2013 г.1502
-58.68%8 июл. 1999 г.26320 июл. 2000 г.108515 нояб. 2004 г.1348
-39.57%9 июл. 1998 г.625 окт. 1998 г.1886 июл. 1999 г.250
-32.61%6 февр. 1992 г.5524 апр. 1992 г.1365 нояб. 1992 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Macy's, Inc. составляет 9.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
3.81%
M (Macy's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Macy's, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Macy's, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Department Stores.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.023.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для M по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у M значение P/E равно 23.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.0-1.00.01.02.03.00.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для M по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у M значение PEG равно 0.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Macy's, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию