PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с RNWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, EMEQ returned 153.11% vs 33.81% for RNWZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 78.37%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и RNWZ

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-12.64%

Correlation

The correlation between EMEQ and RNWZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EMEQ и RNWZ

Секторы
EMEQ
RNWZ

Финансовые услуги

6.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.3%
4.8%

Энергетика

1.3%
3.9%

Технологии

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%
40.6%

Промышленность

0.3%
5.3%

Недвижимость

-

3.2%

Финансовые услуги

EMEQ
6.8%
RNWZ
6.3%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
6.2%
RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

EMEQ
3.8%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

EMEQ
2.4%
RNWZ

-

Здравоохранение

EMEQ
1.4%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

EMEQ
1.3%
RNWZ
4.8%

Энергетика

EMEQ
1.3%
RNWZ
3.9%

Технологии

EMEQ
1.1%
RNWZ

-

Коммунальные услуги

EMEQ
0.9%
RNWZ
40.6%

Промышленность

EMEQ
0.3%
RNWZ
5.3%

Недвижимость

EMEQ

-

RNWZ
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

EMEQ vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
2.23

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.03

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

4.80

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.09

12.78

+19.31

EMEQ vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и RNWZ

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-24.90%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-7.07%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-5.63%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.17%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.65%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и RNWZ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

5.01%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.72%

12.11%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

15.24%

+20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

16.97%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

16.97%

+15.05%

Сравнение комиссий EMEQ и RNWZ

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и RNWZ

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности RNWZ в 1.95%

ПозицияTTM2025202420232022
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and RNWZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.86%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs RNWZ's -24.90%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 153.11% vs 33.81% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 153.11% return vs 33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.55% for EMEQ.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Nomura and TrueShares. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.75% for RNWZ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор