PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с MKOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both South Korea Equities funds. FLKR is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past 3 years, FLKR returned 41.28%/yr vs 35.01%/yr for MKOR. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 74.91%, что значительно выше, чем у MKOR с доходностью 68.84%.

FLKR

1 день
-0.75%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
42.86%
С начала года
74.91%
1 год
135.83%
3 года*
41.28%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
Всё время*
12.22%

MKOR

1 день
-0.06%
1 месяц
-8.36%
6 месяцев
36.20%
С начала года
68.84%
1 год
115.53%
3 года*
35.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF
$58.81M$52.63M$54.36M

MKOR

Matthews Korea Active ETF
$733.07K$920.30K$1.43M

Сравнение доходности по годам FLKR и MKOR

2026 (YTD)202520242023
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		74.91%91.91%-18.84%0.44%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		68.84%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between FLKR and MKOR is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between FLKR and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и MKOR

Секторы
FLKR
MKOR

Технологии

50.8%
51.5%

Промышленность

17.1%
24.6%

Финансовые услуги

12.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.8%

Здравоохранение

3.6%
1.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.7%

Энергетика

0.7%
0.7%

Коммунальные услуги

0.5%
0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
50.8%
MKOR
51.5%

Промышленность

FLKR
17.1%
MKOR
24.6%

Финансовые услуги

FLKR
12.3%
MKOR
10.1%

Потребительский циклический сектор

FLKR
7.1%
MKOR
6.8%

Здравоохранение

FLKR
3.6%
MKOR
1.6%

Сырьевые материалы

FLKR
2.9%
MKOR
1.4%

Коммуникационные услуги

FLKR
2.5%
MKOR
2.4%

Потребительский защитный сектор

FLKR
2.2%
MKOR
1.7%

Энергетика

FLKR
0.7%
MKOR
0.7%

Коммунальные услуги

FLKR
0.5%
MKOR
0.6%

Недвижимость

FLKR

-

MKOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGTMKOR с TSM

Доходность на риск

FLKR vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLKR c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.55

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.89

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.95

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

13.96

-0.25

FLKR vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKOR равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и MKOR

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки MKOR в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-29.42%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-29.42%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.17%

-29.42%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-18.09%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-6.69%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

8.31%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и MKOR

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Matthews Korea Active ETF (MKOR) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.27%

16.62%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

42.52%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.67%

45.50%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

30.72%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

30.72%

-0.86%

Сравнение комиссий FLKR и MKOR

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и MKOR

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MKOR в 1.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.64%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.55%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLKR and MKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLKR has higher volatility (21.27%) compared to MKOR (16.62%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs MKOR's -29.42%.

On 3-year performance, FLKR leads with 41.28% vs 35.01% for MKOR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MKOR has been the lower-risk option at 16.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLKR has performed better with a 41.28% return vs 35.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

FLKR has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.55% for MKOR.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Matthews. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор