PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с MKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. FLKR is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, FLKR returned 213.10% vs 173.39% for MKOR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 104.96%, что значительно выше, чем у MKOR с доходностью 93.84%.

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и MKOR

2026 (YTD)202520242023
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%-0.15%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between FLKR and MKOR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between FLKR and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и MKOR

Секторы
FLKR
MKOR

Технологии

64.3%
56.1%

Промышленность

12.8%
15.0%

Финансовые услуги

7.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.0%

Сырьевые материалы

2.6%
0.8%

Здравоохранение

2.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.7%

Энергетика

0.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.3%
0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
64.3%
MKOR
56.1%

Промышленность

FLKR
12.8%
MKOR
15.0%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
MKOR
8.0%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
MKOR
7.0%

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
MKOR
0.8%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
MKOR
1.5%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
MKOR
2.1%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
MKOR
1.7%

Энергетика

FLKR
0.4%
MKOR
0.6%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
MKOR
0.6%

Недвижимость

FLKR

-

MKOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPLMKOR с SILJ

Доходность на риск

FLKR vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.18
4.71

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
4.71

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.66

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

8.46

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.49

32.58

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 5.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKOR равному 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

4.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.54

-1.01

Просадки

Сравнение просадок FLKR и MKOR

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-22.09%

-27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-20.62%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-3.77%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-6.22%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

5.34%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и MKOR

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с Matthews Korea Active ETF (MKOR) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

17.64%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

33.35%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

37.21%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

27.05%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

27.05%

+0.55%

Сравнение комиссий FLKR и MKOR

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и MKOR

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности MKOR в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLKR and MKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to MKOR (17.64%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, FLKR leads with 213.10% vs 173.39% for MKOR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MKOR has been the lower-risk option at 17.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLKR has performed better with a 213.10% return vs 173.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

FLKR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.35% for MKOR.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Matthews. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.79% for MKOR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 4.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор