Сравнение FDT с PEMX
FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. FDT is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, FDT returned 28.59%/yr vs 33.94%/yr for PEMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности FDT и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
FDT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.35%
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDT и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 26.48% | 52.21% | 6.97% | 7.93% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between FDT and PEMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.72 |
The correlation between FDT and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDT vs. PEMX — Ранг доходности на риск
FDT
PEMX
Сравнение FDT c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDT | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 5.20 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 19.79 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDT и PEMX
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -14.91% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -14.45% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -14.91% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -2.86% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.79% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и PEMX
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 9.32%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 13.14% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 21.52% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 23.92% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 19.05% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 19.05% | -0.42% |
Сравнение комиссий FDT и PEMX
FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и PEMX
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PEMX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDT and PEMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.14%) compared to FDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs PEMX's -14.91%.
On 3-year performance, PEMX leads with 33.94% vs 28.59% for FDT. On fees, FDT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 33.94% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.82% for FDT.
FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: First Trust and Putnam. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDT и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор