Сравнение FDT с EMEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).
FDT и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и EMEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | -2.15% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 14.16% | 69.78% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
EMEQ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и EMEQ
FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Доходность на риск
FDT vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
FDT
EMEQ
Сравнение FDT c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 2.78 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 3.27 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.48 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.68 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 18.73 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.88 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между FDT и EMEQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и EMEQ
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EMEQ в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и EMEQ
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и EMEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -19.99% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -17.91% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -12.88% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -4.09% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.47% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и EMEQ
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 8.78%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 15.38% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 23.91% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 29.87% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 27.51% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 27.51% | -9.18% |