PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с EMEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. FDT is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, FDT returned 53.72% vs 154.82% for EMEQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности FDT и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%-2.15%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between FDT and EMEQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between FDT and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и EMEQ

Секторы
FDT
EMEQ

Промышленность

34.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.2%

Финансовые услуги

10.2%
11.1%

Сырьевые материалы

9.6%
1.8%

Энергетика

9.2%
7.0%

Технологии

8.1%
56.6%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.7%

Здравоохранение

1.4%
1.0%

Промышленность

FDT
34.0%
EMEQ
5.8%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
EMEQ
8.2%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
EMEQ
11.1%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
EMEQ
1.8%

Энергетика

FDT
9.2%
EMEQ
7.0%

Технологии

FDT
8.1%
EMEQ
56.6%

Недвижимость

FDT
5.3%
EMEQ

-

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
EMEQ

-

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
EMEQ
2.9%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
EMEQ
5.7%

Здравоохранение

FDT
1.4%
EMEQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

FDT vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
4.85

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
5.00

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

8.70

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

34.77

-19.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.93, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

4.85

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.87

-2.48

Просадки

Сравнение просадок FDT и EMEQ

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-19.99%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-17.91%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.05%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.97%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.47%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и EMEQ

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 7.03%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

15.07%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

28.60%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

32.17%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

29.97%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

29.97%

-11.45%

Сравнение комиссий FDT и EMEQ

FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и EMEQ

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EMEQ в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and EMEQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to FDT (7.03%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 53.72% for FDT. On fees, FDT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 53.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.58% for EMEQ.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: First Trust and Nomura. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор