PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с CRAK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 11.77%/yr vs 13.08%/yr for CRAK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности FPA и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.08% соответственно.

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between FPA and CRAK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.49

Over the past year, the correlation between FPA and CRAK has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPA и CRAK

Секторы
FPA
CRAK

Промышленность

32.7%
4.0%

Технологии

25.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

5.4%
98.8%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

FPA
32.7%
CRAK
4.0%

Технологии

FPA
25.2%
CRAK

-

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
CRAK

-

Финансовые услуги

FPA
8.6%
CRAK

-

Недвижимость

FPA
6.2%
CRAK

-

Энергетика

FPA
5.4%
CRAK
98.8%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
CRAK

-

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
CRAK
1.2%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
CRAK

-

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
CRAK

-

Здравоохранение

FPA
0.8%
CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP

Доходность на риск

FPA vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPACRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.69

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.54

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.41

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

15.53

+1.51

FPA vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAK равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и CRAK

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPACRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-58.80%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-9.41%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-35.61%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-35.61%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-58.80%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-9.41%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-12.47%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.27%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и CRAK

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPACRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

6.48%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

15.01%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

18.94%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

20.72%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

22.18%

+0.54%

Сравнение комиссий FPA и CRAK

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и CRAK

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CRAK в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and CRAK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (15.75%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.08% vs 11.77% for FPA. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.08% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.61% for CRAK.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while CRAK is Energy Equities. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор