PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с ROKT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. EMEQ is actively managed, while ROKT is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 153.11% vs 96.86% for ROKT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 78.37%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 41.07%.

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и ROKT

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%18.61%

Correlation

The correlation between EMEQ and ROKT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EMEQ и ROKT

Секторы
EMEQ
ROKT

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
5.8%

Здравоохранение

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

1.3%
5.7%

Технологии

1.1%
20.1%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Промышленность

0.3%
68.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EMEQ
6.8%
ROKT

-

Потребительский циклический сектор

EMEQ
6.2%
ROKT

-

Потребительский защитный сектор

EMEQ
3.8%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

EMEQ
2.4%
ROKT
5.8%

Здравоохранение

EMEQ
1.4%
ROKT

-

Сырьевые материалы

EMEQ
1.3%
ROKT

-

Энергетика

EMEQ
1.3%
ROKT
5.7%

Технологии

EMEQ
1.1%
ROKT
20.1%

Коммунальные услуги

EMEQ
0.9%
ROKT

-

Промышленность

EMEQ
0.3%
ROKT
68.4%

Недвижимость

EMEQ

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

EMEQ vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
3.14

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.74

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.48

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

6.38

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.09

25.67

+6.42

EMEQ vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа ROKT равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и ROKT

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-43.16%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-15.27%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-12.23%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.77%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.79%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и ROKT

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

15.94%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.72%

27.00%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

31.03%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

23.33%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

25.42%

+6.60%

Сравнение комиссий EMEQ и ROKT

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и ROKT

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and ROKT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.86%) compared to ROKT (15.94%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs ROKT's -43.16%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 153.11% vs 96.86% for ROKT. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 153.11% return vs 96.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.28% for ROKT.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while ROKT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Nomura and State Street. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.45% for ROKT.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор