PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с FDTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.17%/yr vs 10.96%/yr for FDTS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 18.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции FDTS немного отстают с 10.96%.

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-2.38%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
49.41%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.25%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
42.98%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between FDT and FDTS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.57

Over the past year, FDT and FDTS have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDT и FDTS

Секторы
FDT
FDTS

Промышленность

34.0%
23.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
18.4%

Финансовые услуги

10.2%
11.7%

Сырьевые материалы

9.6%
11.2%

Энергетика

9.2%
4.3%

Технологии

8.1%
13.4%

Недвижимость

5.3%
4.3%

Коммунальные услуги

5.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.0%

Здравоохранение

1.4%
3.0%

Промышленность

FDT
34.0%
FDTS
23.0%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
FDTS
18.4%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
FDTS
11.7%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
FDTS
11.2%

Энергетика

FDT
9.2%
FDTS
4.3%

Технологии

FDT
8.1%
FDTS
13.4%

Недвижимость

FDT
5.3%
FDTS
4.3%

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
FDTS
2.7%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
FDTS
5.0%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
FDTS
3.0%

Здравоохранение

FDT
1.4%
FDTS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

FDT vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.37

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.15

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.43

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

11.78

+2.23

FDT vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и FDTS

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-51.26%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.61%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.19%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-33.11%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-51.26%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.77%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-10.64%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.66%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FDTS

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

8.44%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

15.54%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

18.27%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

29.42%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

24.92%

-6.30%

Сравнение комиссий FDT и FDTS

И FDT, и FDTS имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FDTS

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FDTS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDT and FDTS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (8.93%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.17% vs 10.96% for FDTS. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.17% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDT and FDTS have the same expense ratio: 0.80% per year.

FDT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.53% for FDTS.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор