PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с FDTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

FDT и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.61% соответственно.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий FDT и FDTS

И FDT, и FDTS имеют комиссию равную 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FDT vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

3.33

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

4.08

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.90

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

19.52

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между FDT и FDTS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FDTS

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FDTS в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FDT и FDTS

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-51.26%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.61%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-33.11%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-51.26%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-8.43%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-10.74%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.16%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FDTS

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.16%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

12.70%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.83%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

29.15%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

24.75%

-6.42%