PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с RNWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. SLVP is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, SLVP returned 52.67%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-3.22%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%

Correlation

The correlation between SLVP and RNWZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SLVP и RNWZ

Секторы
SLVP
RNWZ

Сырьевые материалы

99.6%
4.8%

Финансовые услуги

0.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

40.6%

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
RNWZ
4.8%

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
RNWZ
6.3%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

RNWZ

-

Энергетика

SLVP

-

RNWZ
3.9%

Здравоохранение

SLVP

-

RNWZ

-

Промышленность

SLVP

-

RNWZ
5.3%

Недвижимость

SLVP

-

RNWZ
3.2%

Технологии

SLVP

-

RNWZ

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

RNWZ
40.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

SLVP vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.23

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.03

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.80

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

12.78

-6.24

SLVP vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и RNWZ

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-24.90%

-55.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-7.07%

-30.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-24.74%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-5.63%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.77%

-7.17%

-39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

2.65%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и RNWZ

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

5.01%

+15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

12.11%

+33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.01%

15.24%

+39.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.26%

16.97%

+26.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

16.97%

+25.51%

Сравнение комиссий SLVP и RNWZ

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и RNWZ

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности RNWZ в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and RNWZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, SLVP leads with 52.67% vs 10.78% for RNWZ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 52.67% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.95% for RNWZ.

SLVP is categorized as Silver, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор