PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с FPA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. RNWZ is actively managed, while FPA is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 10.78%/yr vs 31.91%/yr for FPA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 56.23%.

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и FPA

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-0.22%

Correlation

The correlation between RNWZ and FPA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.40

Сравнение распределения секторов RNWZ и FPA

Секторы
RNWZ
FPA

Коммунальные услуги

40.6%
5.1%

Финансовые услуги

6.3%
8.6%

Промышленность

5.3%
32.7%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Энергетика

3.9%
5.4%

Недвижимость

3.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Здравоохранение

-

0.8%

Технологии

-

25.2%

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
FPA
5.1%

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
FPA
8.6%

Промышленность

RNWZ
5.3%
FPA
32.7%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
FPA
4.2%

Энергетика

RNWZ
3.9%
FPA
5.4%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
FPA
6.2%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

FPA
2.6%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

FPA
9.3%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

FPA
2.7%

Здравоохранение

RNWZ

-

FPA
0.8%

Технологии

RNWZ

-

FPA
25.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR

Доходность на риск

RNWZ vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.69

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.34

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

4.95

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

17.04

-4.25

RNWZ vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и FPA

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-52.91%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-15.37%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-20.66%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.11%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-13.47%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.46%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и FPA

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

15.75%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

25.06%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

28.31%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

24.59%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.72%

-5.75%

Сравнение комиссий RNWZ и FPA

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и FPA

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FPA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and FPA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (15.75%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs FPA's -52.91%.

On 3-year performance, FPA leads with 31.91% vs 10.78% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPA has performed better with a 31.91% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.95% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while FPA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор