PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMX с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

MEMX и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMX и FRDM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%10.52%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с NTSEMEMX с MEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий MEMX и FRDM

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

MEMX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.63

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.24

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.75

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

15.41

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.45

Корреляция

Корреляция между MEMX и FRDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и FRDM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MEMX и FRDM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-40.49%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-16.87%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-11.24%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.21%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.10%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и FRDM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 10.72%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

11.81%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

18.42%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

23.64%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

20.02%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

22.37%

-6.30%