PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMX is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 37.08%/yr for FRDM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и FRDM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%15.11%

Correlation

The correlation between MEMX and FRDM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.89

The correlation between MEMX and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и FRDM

Секторы
MEMX
FRDM

Технологии

39.5%
41.1%

Финансовые услуги

25.1%
22.1%

Промышленность

9.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.8%

Здравоохранение

4.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.9%

Энергетика

2.8%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Технологии

MEMX
39.5%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
FRDM
22.1%

Промышленность

MEMX
9.6%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
FRDM
7.8%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
FRDM
1.8%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
FRDM
3.9%

Энергетика

MEMX
2.8%
FRDM
0.1%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
FRDM
7.4%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
FRDM
2.2%

Недвижимость

MEMX
1.5%
FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

MEMX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
4.00

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.65

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

5.81

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

23.37

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

4.00

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.85

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MEMX и FRDM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-40.49%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-16.87%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-16.87%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.30%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-7.09%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.18%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и FRDM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 9.43%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

11.03%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

21.65%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

24.50%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

20.80%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.77%

-5.68%

Сравнение комиссий MEMX и FRDM

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и FRDM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MEMX and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 26.95% for MEMX. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 26.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.51% for FRDM.

They also come from different issuers: Matthews and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор