PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMEQ с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с FLKR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. EMEQ is actively managed, while FLKR is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 107.24% vs 123.26% for FLKR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 55.76%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 66.39%.

EMEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
-11.82%
6 месяцев
42.33%
С начала года
55.76%
1 год
107.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLKR

1 день
-0.52%
1 месяц
-20.11%
6 месяцев
45.07%
С начала года
66.39%
1 год
123.26%
3 года*
37.46%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и FLKR

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		55.76%69.78%-0.73%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		66.39%91.91%-16.72%

Correlation

The correlation between EMEQ and FLKR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between EMEQ and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и FLKR

Секторы
EMEQ
FLKR

Технологии

54.6%
62.9%

Финансовые услуги

14.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.0%

Промышленность

6.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.3%

Энергетика

2.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Здравоохранение

0.9%
2.4%

Коммунальные услуги

0.9%
0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

EMEQ
54.6%
FLKR
62.9%

Финансовые услуги

EMEQ
14.4%
FLKR
7.4%

Коммуникационные услуги

EMEQ
6.4%
FLKR
2.0%

Промышленность

EMEQ
6.4%
FLKR
14.6%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
4.5%
FLKR
6.3%

Энергетика

EMEQ
2.9%
FLKR
0.7%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.6%
FLKR
1.4%

Сырьевые материалы

EMEQ
1.6%
FLKR
1.9%

Здравоохранение

EMEQ
0.9%
FLKR
2.4%

Коммунальные услуги

EMEQ
0.9%
FLKR
0.3%

Недвижимость

EMEQ

-

FLKR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

EMEQ vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.44

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.70

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.73

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

15.40

+2.80

EMEQ vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и FLKR

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-50.06%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-26.19%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.83%

-26.19%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-21.94%

+17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

8.03%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и FLKR

Текущая волатильность для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) составляет 17.28%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

22.89%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.59%

48.05%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.20%

50.92%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

31.36%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

29.33%

+4.37%

Сравнение комиссий EMEQ и FLKR

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и FLKR

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FLKR в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.77%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMEQ and FLKR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLKR has higher volatility (22.89%) compared to EMEQ (17.28%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs FLKR's -50.06%.

On 1-year performance, FLKR leads with 123.26% vs 107.24% for EMEQ. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EMEQ has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLKR has performed better with a 123.26% return vs 107.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

FLKR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.77% for EMEQ.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while FLKR is South Korea Equities. They also come from different issuers: Nomura and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.09% for FLKR.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор