PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с EWY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds. MKOR is actively managed, while EWY is passively managed. Over the past year, MKOR returned 138.60% vs 174.06% for EWY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 72.54%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 80.20%.

MKOR

1 день
-10.99%
1 месяц
-6.07%
С начала года
72.54%
6 месяцев
79.69%
1 год
138.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
-14.11%
1 месяц
-3.73%
С начала года
80.20%
6 месяцев
89.95%
1 год
174.06%
3 года*
42.02%
5 лет*
15.71%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и EWY

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		72.54%70.33%-15.76%-2.16%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		80.20%95.33%-20.48%-0.44%

Correlation

The correlation between MKOR and EWY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between MKOR and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и EWY

Секторы
MKOR
EWY

Технологии

56.1%
52.4%

Промышленность

15.0%
20.4%

Финансовые услуги

8.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.7%

Здравоохранение

1.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.8%
2.0%

Энергетика

0.6%
1.4%

Коммунальные услуги

0.6%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

MKOR
56.1%
EWY
52.4%

Промышленность

MKOR
15.0%
EWY
20.4%

Финансовые услуги

MKOR
8.0%
EWY
9.6%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
EWY
5.7%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.1%
EWY
2.9%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
EWY
1.7%

Здравоохранение

MKOR
1.5%
EWY
3.5%

Сырьевые материалы

MKOR
0.8%
EWY
2.0%

Энергетика

MKOR
0.6%
EWY
1.4%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
EWY
0.4%

Недвижимость

MKOR

-

EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPLMKOR с SILJ
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

MKOR vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKOREWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
3.92

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.78

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.56

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

7.59

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

27.69

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKOREWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

3.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.31

+0.99

Просадки

Сравнение просадок MKOR и EWY

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKOREWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-74.14%

+52.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-23.08%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-19.16%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-20.12%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

6.31%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и EWY

Текущая волатильность для Matthews Korea Active ETF (MKOR) составляет 20.86%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.48%. Это указывает на то, что MKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKOREWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

25.48%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

40.93%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.79%

44.73%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

29.57%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

27.76%

+0.06%

Сравнение комиссий MKOR и EWY

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и EWY

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности EWY в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.16%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.52%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MKOR and EWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (25.48%) compared to MKOR (20.86%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs EWY's -74.14%.

On 1-year performance, EWY leads with 174.06% vs 138.60% for MKOR. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MKOR has been the lower-risk option at 20.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWY has performed better with a 174.06% return vs 138.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

MKOR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.16% for EWY.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор