PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с MKOR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. FDT is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, FDT returned 53.96% vs 180.86% for MKOR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности FDT и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 105.30%.

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и MKOR

2026 (YTD)202520242023
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		26.48%52.21%6.97%1.27%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between FDT and MKOR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.68

The correlation between FDT and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и MKOR

Секторы
FDT
MKOR

Промышленность

32.4%
15.0%

Технологии

12.1%
51.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.0%

Финансовые услуги

9.9%
9.6%

Сырьевые материалы

9.4%
1.5%

Энергетика

7.9%
0.7%

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.7%

Здравоохранение

1.3%
1.4%

Промышленность

FDT
32.4%
MKOR
15.0%

Технологии

FDT
12.1%
MKOR
51.7%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
MKOR
7.0%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
MKOR
9.6%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
MKOR
1.5%

Энергетика

FDT
7.9%
MKOR
0.7%

Недвижимость

FDT
5.0%
MKOR

-

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
MKOR
0.6%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
MKOR
2.3%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
MKOR
1.7%

Здравоохранение

FDT
1.3%
MKOR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

FDT vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
4.52

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.40

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

8.83

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

32.45

-17.14

FDT vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и MKOR

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-22.09%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-20.62%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.29%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.60%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и MKOR

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 9.32%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

21.03%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

37.01%

-19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

40.39%

-20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

28.54%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

28.54%

-9.91%

Сравнение комиссий FDT и MKOR

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и MKOR

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MKOR в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDT and MKOR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to FDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 53.96% for FDT. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 53.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.28% for MKOR.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор