Сравнение SNDK с LITE
SNDK (Sandisk Corporation) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNDK in Computer Hardware, LITE in Communication Equipment. Over the past year, SNDK returned 3120.84% vs 663.99% for LITE. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SNDK и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDK показывает доходность 468.92%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 124.17%.
SNDK
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -22.58%
- 6 месяцев
- 131.03%
- С начала года
- 468.92%
- 1 год
- 3,120.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 855.76%
LITE
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 77.48%
- С начала года
- 124.17%
- 1 год
- 663.99%
- 3 года*
- 150.76%
- 5 лет*
- 59.02%
- 10 лет*
- 38.71%
- Всё время*
- 37.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.56B | $3.31B | $4.61B | |
| $24.11B | $23.22B | $21.88B |
Сравнение доходности по годам SNDK и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNDK Sandisk Corporation | 468.92% | 356.50% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 124.17% | 402.51% |
Correlation
The correlation between SNDK and LITE is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between SNDK and LITE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNDK:
$200.00B
LITE:
$64.28B
SNDK:
$74.12
LITE:
$5.03
SNDK:
18.22
LITE:
164.23
SNDK:
10.29
LITE:
29.03
SNDK:
13.30
LITE:
26.73
SNDK:
$20.25B
LITE:
$2.49B
SNDK:
$14.47B
LITE:
$938.50M
SNDK:
$13.09B
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDK vs. LITE — Ранг доходности на риск
SNDK
LITE
Сравнение SNDK c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corporation (SNDK) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDK | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.54 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 56.04 | 15.66 | +40.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 207.81 | 53.29 | +154.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDK и LITE
Максимальная просадка SNDK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDK | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -66.89% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -42.80% | -13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -21.54% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -23.59% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 12.55% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDK и LITE
Sandisk Corporation (SNDK) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 32.51%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDK | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 32.51% | +13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.90% | 71.16% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.72% | 93.66% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.72% | 62.25% | +43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.72% | 57.58% | +48.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDK и LITE
Ни SNDK, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDK и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandisk Corporation и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNDK и LITE
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.58B при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.90B при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 77.0%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNDK and LITE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (46.34%) compared to LITE (32.51%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -56.49% vs LITE's -66.89%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (27.37 vs 7.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDK и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор