PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с M
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с M

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDTS returned 11.10%/yr vs 1.41%/yr for M. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у M с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 11.10% против 1.41% соответственно.

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%

M

1 день
-1.98%
1 месяц
35.08%
С начала года
14.05%
6 месяцев
5.49%
1 год
127.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.92%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и M

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
M
Macy's, Inc.		14.05%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%

Correlation

The correlation between FDTS and M is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Macy's, Inc.

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL

Доходность на риск

FDTS vs. M — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг доходности на риск M: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.79

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.79

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.50

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.89

+1.83

FDTS vs. M - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и M

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и M.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-91.95%

+40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-28.61%

+16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-51.33%

+38.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-69.65%

+36.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-87.79%

+36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-45.61%

+42.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-34.61%

+23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

11.79%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и M

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.52%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

14.88%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

29.42%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

46.25%

-28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

54.14%

-24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

56.19%

-31.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и M

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности M в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
M
Macy's, Inc.		3.03%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and M have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (14.88%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs M's -91.95%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и M

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор