Сравнение EMEQ с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
EMEQ и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMEQ и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 14.16% | 69.78% | -1.16% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | -3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
EMEQ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMEQ и MEMX
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
EMEQ vs. MEMX — Ранг доходности на риск
EMEQ
MEMX
Сравнение EMEQ c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.52 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 3.19 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.50 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 14.46 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.13 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между EMEQ и MEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и MEMX
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.76% | 0.84% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и MEMX
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMEQ | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -19.27% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -14.70% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -10.31% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.54% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.56% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и MEMX
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMEQ | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 10.72% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 16.25% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 20.41% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 16.07% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 16.07% | +11.44% |