PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с LITE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock. Over the past 3 years, EMDM returned 31.21%/yr vs 154.90%/yr for LITE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 40.57%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 159.70%.

EMDM

1 день
3.15%
1 месяц
9.44%
С начала года
40.57%
6 месяцев
45.75%
1 год
88.85%
3 года*
31.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

LITE

1 день
3.87%
1 месяц
-1.39%
С начала года
159.70%
6 месяцев
186.01%
1 год
1,060.78%
3 года*
154.90%
5 лет*
63.84%
10 лет*
44.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и LITE

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		40.57%59.68%-4.93%14.75%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		159.70%339.06%60.15%-1.43%

Correlation

The correlation between EMDM and LITE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.42

The correlation between EMDM and LITE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU

Доходность на риск

EMDM vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDMLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
12.42

-8.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.58

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.74

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

37.36

-31.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

136.64

-113.93

EMDM vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.52, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 12.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDM и LITE

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-66.89%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-28.70%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-50.63%

+31.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-9.10%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-23.57%

+19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

7.83%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и LITE

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 12.51%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 28.34%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

28.34%

-15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

69.79%

-46.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

86.52%

-61.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

59.98%

-39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

56.63%

-36.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и LITE

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.54%3.57%5.87%2.16%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and LITE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (28.34%) compared to EMDM (12.51%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (12.42 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор