Сравнение LITE с LRCU
LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock, while LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 159.70%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
LITE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 159.70%
- 6 месяцев
- 186.01%
- 1 год
- 1,060.78%
- 3 года*
- 154.90%
- 5 лет*
- 63.84%
- 10 лет*
- 44.00%
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITE и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 159.70% | 209.79% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between LITE and LRCU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. LRCU — Ранг доходности на риск
LITE
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LITE c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 136.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и LRCU
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -40.09% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | 0.00% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -9.29% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.52% | 114.38% | -27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 114.38% | -54.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.63% | 114.38% | -57.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и LRCU
Ни LITE, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LITE and LRCU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LITE и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор