Сравнение LITE с FDTS
LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock, while FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Over the past 10 years, LITE returned 44.00%/yr vs 11.10%/yr for FDTS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 159.70%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 44.00% против 11.10% соответственно.
LITE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 159.70%
- 6 месяцев
- 186.01%
- 1 год
- 1,060.78%
- 3 года*
- 154.90%
- 5 лет*
- 63.84%
- 10 лет*
- 44.00%
FDTS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам LITE и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 159.70% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 20.23% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
Correlation
The correlation between LITE and FDTS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between LITE and FDTS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. FDTS — Ранг доходности на риск
LITE
FDTS
Сравнение LITE c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.45 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.36 | 3.71 | +33.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 136.64 | 12.72 | +123.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и FDTS
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -51.26% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -12.61% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -13.19% | -37.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -33.11% | -33.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -51.26% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -3.61% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -10.64% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.67% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и FDTS
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.34% | 8.52% | +19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.79% | 15.57% | +54.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.52% | 18.23% | +68.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 29.43% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.63% | 24.87% | +31.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и FDTS
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.50% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITE and FDTS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.34%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs FDTS's -51.26%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (12.42 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор