PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с FDTS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. MKOR is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past year, MKOR returned 180.86% vs 46.49% for FDTS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 105.30%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 20.23%.

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и FDTS

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-15.76%-2.52%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%2.66%

Correlation

The correlation between MKOR and FDTS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.65

The correlation between MKOR and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и FDTS

Секторы
MKOR
FDTS

Технологии

51.7%
14.1%

Промышленность

15.0%
22.2%

Финансовые услуги

9.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
18.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.7%

Сырьевые материалы

1.5%
11.3%

Здравоохранение

1.4%
2.8%

Энергетика

0.7%
4.0%

Коммунальные услуги

0.6%
2.7%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

MKOR
51.7%
FDTS
14.1%

Промышленность

MKOR
15.0%
FDTS
22.2%

Финансовые услуги

MKOR
9.6%
FDTS
11.9%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
FDTS
18.9%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.3%
FDTS
3.2%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
FDTS
4.7%

Сырьевые материалы

MKOR
1.5%
FDTS
11.3%

Здравоохранение

MKOR
1.4%
FDTS
2.8%

Энергетика

MKOR
0.7%
FDTS
4.0%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
FDTS
2.7%

Недвижимость

MKOR

-

FDTS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

MKOR vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKORFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.57

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.37

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.45

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

3.71

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.45

12.72

+19.73

MKOR vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа FDTS равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и FDTS

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-51.26%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-12.61%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.61%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-10.64%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.67%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и FDTS

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

8.52%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.01%

15.57%

+21.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

18.23%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

29.43%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

24.87%

+3.67%

Сравнение комиссий MKOR и FDTS

MKOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и FDTS

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FDTS в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and FDTS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs FDTS's -51.26%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 46.49% for FDTS. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.28% for MKOR.

MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.80% for FDTS.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор