PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с VOLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. CRAK is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, CRAK returned 63.21% vs 60.65% for VOLT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 32.76%.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

VOLT

1 день
-3.47%
1 месяц
-7.25%
С начала года
32.76%
6 месяцев
29.05%
1 год
60.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и VOLT

2026 (YTD)20252024
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-6.63%
VOLT
Tema Electrification ETF		32.76%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between CRAK and VOLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.25

The correlation between CRAK and VOLT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRAK и VOLT

Секторы
CRAK
VOLT

Энергетика

98.9%
5.0%

Промышленность

4.0%
48.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

31.2%

Энергетика

CRAK
98.9%
VOLT
5.0%

Промышленность

CRAK
4.0%
VOLT
48.1%

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

VOLT

-

Финансовые услуги

CRAK

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

CRAK

-

VOLT

-

Недвижимость

CRAK

-

VOLT

-

Технологии

CRAK

-

VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

CRAK

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

CRAK vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.95

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.70

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

6.80

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

18.70

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.95

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.35

-0.83

Просадки

Сравнение просадок CRAK и VOLT

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-23.40%

-35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.96%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-7.25%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-5.17%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.25%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и VOLT

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.92%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

8.36%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

17.52%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

20.68%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

24.22%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

24.22%

-2.05%

Сравнение комиссий CRAK и VOLT

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и VOLT

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VOLT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and VOLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (8.36%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, CRAK leads with 63.21% vs 60.65% for VOLT. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 63.21% return vs 60.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.34% for VOLT.

They also come from different issuers: VanEck and Tema. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.75% for VOLT.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор