PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 67.05% vs 37.91% for RNWZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.53%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и RNWZ

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%25.92%-8.86%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-6.77%

Correlation

The correlation between VOLT and RNWZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.47

The correlation between VOLT and RNWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и RNWZ

Секторы
VOLT
RNWZ

Промышленность

48.1%
5.3%

Коммунальные услуги

31.2%
41.0%

Технологии

11.0%

-

Энергетика

5.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
6.9%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Промышленность

VOLT
48.1%
RNWZ
5.3%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
RNWZ
41.0%

Технологии

VOLT
11.0%
RNWZ

-

Энергетика

VOLT
5.0%
RNWZ
3.8%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
RNWZ

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
RNWZ
6.9%

Сырьевые материалы

VOLT

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

RNWZ

-

Здравоохранение

VOLT

-

RNWZ

-

Недвижимость

VOLT

-

RNWZ
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

VOLT vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.53

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.38

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

6.29

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

15.38

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.53

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.61

+0.89

Просадки

Сравнение просадок VOLT и RNWZ

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-24.90%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.06%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.62%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.18%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.47%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и RNWZ

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.92%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

11.86%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

15.06%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

16.98%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

16.98%

+7.10%

Сравнение комиссий VOLT и RNWZ

И VOLT, и RNWZ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и RNWZ

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and RNWZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.71%) compared to RNWZ (4.92%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs RNWZ's -24.90%.

On 1-year performance, VOLT leads with 67.05% vs 37.91% for RNWZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 67.05% return vs 37.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT and RNWZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and TrueShares.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор