PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с FPA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.10%/yr vs 11.77%/yr for FPA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 56.23%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.77% соответственно.

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between SLVP and FPA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.29

The correlation between SLVP and FPA shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLVP и FPA

Секторы
SLVP
FPA

Сырьевые материалы

99.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

32.7%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

25.2%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
FPA
4.2%

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
FPA
8.6%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

FPA
2.6%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

FPA
9.3%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

FPA
2.7%

Энергетика

SLVP

-

FPA
5.4%

Здравоохранение

SLVP

-

FPA
0.8%

Промышленность

SLVP

-

FPA
32.7%

Недвижимость

SLVP

-

FPA
6.2%

Технологии

SLVP

-

FPA
25.2%

Коммунальные услуги

SLVP

-

FPA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR

Доходность на риск

SLVP vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.69

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.34

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.95

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

17.04

-10.49

SLVP vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и FPA

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-52.91%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-15.37%

-22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-20.66%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-34.54%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-52.91%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-1.11%

-26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.77%

-13.47%

-33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

4.46%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и FPA

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

15.75%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

25.06%

+20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.01%

28.31%

+26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.26%

24.59%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

22.72%

+19.76%

Сравнение комиссий SLVP и FPA

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и FPA

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FPA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and FPA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to FPA (15.75%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.10% vs 11.77% for FPA. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 15.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.10% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.17% for SLVP.

SLVP is categorized as Silver, while FPA is Asia Pacific Equities. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор