Сравнение IDV с FRDM
IDV (iShares International Select Dividend ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDV returned 12.20%/yr vs 19.70%/yr for FRDM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDV и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 45.01%.
IDV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.65%
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDV и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.82% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 14.65% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
Correlation
The correlation between IDV and FRDM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.72 |
The correlation between IDV and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. FRDM — Ранг доходности на риск
IDV
FRDM
Сравнение IDV c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDV | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 5.59 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 21.57 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDV и FRDM
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -40.49% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -16.87% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -16.87% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -29.25% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.03% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -7.09% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.36% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и FRDM
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 14.62% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 24.59% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 27.04% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 21.41% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 23.12% | -5.19% |
Сравнение комиссий IDV и FRDM
И IDV, и FRDM имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и FRDM
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FRDM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 7.09% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
IDV and FRDM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs FRDM's -40.49%.
On 5-year performance, FRDM leads with 19.70% vs 12.20% for IDV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.70% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDV and FRDM have the same expense ratio: 0.49% per year.
IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.51% for FRDM.
IDV is categorized as Global Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDV и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор