PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDV с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDV и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 45.01%.


IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%

FRDM

1 день
3.48%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.01%
6 месяцев
51.40%
1 год
93.84%
3 года*
35.40%
5 лет*
19.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и FRDM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDV
iShares International Select Dividend ETF
12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%14.65%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
45.01%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between IDV and FRDM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.72

The correlation between IDV and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Select Dividend ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IDV vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDVFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

5.59

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

21.57

-6.10

IDV vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и FRDM

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и FRDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDVFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-40.49%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-16.87%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-16.87%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-29.25%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.03%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-7.09%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.36%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и FRDM

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDVFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

14.62%

-10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

24.59%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

27.04%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

21.41%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

23.12%

-5.19%

Сравнение комиссий IDV и FRDM

И IDV, и FRDM имеют комиссию равную 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и FRDM

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FRDM в 1.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы


IDV and FRDM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (14.62%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.70% vs 12.20% for IDV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.70% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV and FRDM have the same expense ratio: 0.49% per year.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.51% for FRDM.

IDV is categorized as Global Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор