PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both funds - PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. PPT is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past 3 years, PPT returned 7.51%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.56%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.79%

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и EMDM

2026 (YTD)202520242023
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.69%8.39%8.80%5.06%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between PPT and EMDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с RFXIX
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM

Доходность на риск

PPT vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 55
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
3.92

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
4.56

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.66

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

5.87

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

24.30

-23.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPT vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

3.92

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.58

-1.42

Просадки

Сравнение просадок PPT и EMDM

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-18.81%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-15.65%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-18.81%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.32%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.07%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.77%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и EMDM

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 2.44%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

9.61%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

20.78%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

23.42%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

19.79%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

19.79%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и EMDM

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.99%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PPT and EMDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to PPT (2.44%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs EMDM's -18.81%.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор