PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с ROKT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDTS returned 11.27%/yr vs 23.72%/yr for ROKT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 41.07%.

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-11.63%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%

Correlation

The correlation between FDTS and ROKT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.44

The correlation between FDTS and ROKT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDTS и ROKT

Секторы
FDTS
ROKT

Промышленность

22.2%
68.4%

Потребительский циклический сектор

18.9%

-

Технологии

14.1%
20.1%

Финансовые услуги

11.9%

-

Сырьевые материалы

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%

-

Энергетика

4.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.8%

Здравоохранение

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

FDTS
22.2%
ROKT
68.4%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
ROKT

-

Технологии

FDTS
14.1%
ROKT
20.1%

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
ROKT

-

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
ROKT

-

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
ROKT

-

Недвижимость

FDTS
4.3%
ROKT

-

Энергетика

FDTS
4.0%
ROKT
5.7%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
ROKT
5.8%

Здравоохранение

FDTS
2.8%
ROKT

-

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

FDTS vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.14

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.74

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

6.38

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

25.67

-12.95

FDTS vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и ROKT

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-43.16%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-15.27%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-23.46%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-23.46%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-12.23%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.77%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.79%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и ROKT

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.52%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

15.94%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

27.00%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

31.03%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

23.33%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

25.42%

-0.55%

Сравнение комиссий FDTS и ROKT

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и ROKT

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and ROKT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 11.27% for FDTS. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.28% for ROKT.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ROKT is Industrials Equities. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор