PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

FRDM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%-4.59%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDTEMEQ с GDE

Сравнение комиссий FRDM и EMEQ

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FRDM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.78

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

3.27

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

4.68

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

18.73

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.88

-1.20

Корреляция

Корреляция между FRDM и EMEQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EMEQ

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EMEQ

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-19.99%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-17.91%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-12.88%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.09%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.47%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EMEQ

Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 11.81%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

15.38%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

23.91%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

29.87%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

27.51%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

27.51%

-5.14%