PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRDM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с EMEQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FRDM is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, FRDM returned 68.93% vs 117.09% for EMEQ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 32.57%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 59.98%.

FRDM

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
17.02%
С начала года
32.57%
1 год
68.93%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
Всё время*
17.42%

EMEQ

1 день
-0.56%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
38.90%
С начала года
59.98%
1 год
117.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
67.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
$9.47M$9.30M$11.27M

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF
$21.21M$20.56M$24.89M

Сравнение доходности по годам FRDM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		32.57%61.27%-4.25%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		59.98%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between FRDM and EMEQ is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between FRDM and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и EMEQ

Секторы
FRDM
EMEQ

Финансовые услуги

15.3%
11.6%

Технологии

8.5%
58.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
6.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.6%

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

1.7%
7.2%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.7%

Промышленность

0.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
5.5%

Здравоохранение

0.1%
1.0%

Финансовые услуги

FRDM
15.3%
EMEQ
11.6%

Технологии

FRDM
8.5%
EMEQ
58.0%

Потребительский циклический сектор

FRDM
3.6%
EMEQ
6.2%

Сырьевые материалы

FRDM
3.4%
EMEQ
1.6%

Недвижимость

FRDM
2.3%
EMEQ

-

Энергетика

FRDM
1.7%
EMEQ
7.2%

Коммунальные услуги

FRDM
1.2%
EMEQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

FRDM
0.9%
EMEQ
2.7%

Промышленность

FRDM
0.3%
EMEQ
6.2%

Коммуникационные услуги

FRDM
0.3%
EMEQ
5.5%

Здравоохранение

FRDM
0.1%
EMEQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с EMDMFRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMGEMEQ с FDT

Доходность на риск

FRDM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FRDM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDMEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.91

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.16

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.49

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

15.77

-4.08

FRDM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EMEQ

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EMEQ в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-26.25%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-26.25%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-17.66%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.76%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

7.45%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EMEQ

Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 11.45%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

14.20%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

37.65%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

40.48%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

34.13%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

34.13%

-10.50%

Сравнение комиссий FRDM и EMEQ

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EMEQ

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EMEQ в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.72%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.63%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FRDM and EMEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMEQ has higher volatility (14.20%) compared to FRDM (11.45%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs EMEQ's -26.25%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 117.09% vs 68.93% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 117.09% return vs 68.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.63% for FRDM.

They also come from different issuers: Freedom Funds and Nomura. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор