PortfoliosLab logo
iShares International Select Dividend ETF (IDV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642884484

CUSIP

464288448

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 июн. 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Global Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones EPAC Select Dividend

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IDV составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDV: 0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares International Select Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.04%
260.88%
IDV (iShares International Select Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares International Select Dividend ETF показал доход в 17.79% с начала года и 21.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares International Select Dividend ETF составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


IDV

С начала года

17.79%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

12.46%

1 год

21.95%

5 лет

13.81%

10 лет

4.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.62%4.19%5.57%3.35%17.79%
2024-1.57%-0.40%3.05%-0.93%6.26%-3.86%4.73%3.04%2.66%-5.19%0.21%-3.36%4.00%
20237.22%-4.22%-0.65%2.22%-6.65%3.16%4.10%-3.94%-1.64%-2.52%7.92%6.17%10.32%
20222.95%-1.09%1.19%-5.01%4.14%-11.72%1.88%-5.20%-11.86%5.41%14.65%1.09%-6.40%
20210.20%4.33%3.70%2.95%3.67%-2.34%-0.25%0.25%-4.26%2.66%-4.42%5.49%12.00%
2020-1.55%-8.77%-22.13%5.77%3.24%2.97%1.11%3.54%-4.06%-2.73%16.33%5.23%-5.94%
20197.38%2.59%-1.38%2.69%-5.14%4.65%-2.51%-1.57%5.22%3.74%1.54%4.88%23.55%
20184.29%-5.25%-0.25%3.03%-2.73%-1.29%3.99%-2.13%1.01%-5.82%0.85%-5.86%-10.37%
20173.48%0.36%3.54%1.11%4.31%0.32%2.41%-0.60%2.14%-0.80%0.21%1.83%19.75%
2016-4.91%-1.61%9.19%3.00%-1.94%-0.38%3.35%0.54%1.92%-2.94%-1.07%3.25%7.94%
20150.12%5.37%-4.74%4.13%-2.06%-4.30%-1.05%-7.75%-3.66%6.58%-1.13%-1.73%-10.69%
2014-5.01%6.94%1.34%3.39%1.13%0.89%-3.28%0.36%-6.81%0.81%-0.44%-4.96%-6.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDV составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IDV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDV: 1.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IDV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDV: 1.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IDV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDV: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IDV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDV: 1.79
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IDV, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDV: 4.68
^GSPC: 1.94

iShares International Select Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.46
IDV (iShares International Select Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares International Select Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.72$1.77$1.82$1.99$1.80$1.61$1.73$1.70$1.53$1.39$1.46$2.03

Дивидендный доход

5.36%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.53%4.70%5.08%6.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares International Select Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.38$1.77
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.37$1.82
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.37$1.99
2021$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.30$1.80
2020$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.21$1.61
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$1.73
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.47$1.70
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$1.53
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.17$1.39
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$1.46
2014$0.41$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.46$2.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.07%
IDV (iShares International Select Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares International Select Dividend ETF показал максимальную просадку в 70.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1249 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.14%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.124924 февр. 2014 г.1588
-42.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.266
-32.43%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.4944 янв. 2018 г.883
-29.19%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.3959 мая 2024 г.564
-17.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22312 нояб. 2019 г.452

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares International Select Dividend ETF составляет 10.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
14.23%
IDV (iShares International Select Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)