PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.72%/yr vs 12.20%/yr for IDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.82%.

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и IDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-6.19%

Correlation

The correlation between ROKT and IDV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.59

The correlation between ROKT and IDV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и IDV

Секторы
ROKT
IDV

Промышленность

68.4%
6.9%

Технологии

20.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.9%

Энергетика

5.7%
14.8%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

11.5%

Промышленность

ROKT
68.4%
IDV
6.9%

Технологии

ROKT
20.1%
IDV
0.9%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
IDV
9.9%

Энергетика

ROKT
5.7%
IDV
14.8%

Сырьевые материалы

ROKT

-

IDV
6.3%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

IDV
9.9%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

IDV
7.2%

Финансовые услуги

ROKT

-

IDV
30.6%

Здравоохранение

ROKT

-

IDV

-

Недвижимость

ROKT

-

IDV
2.3%

Коммунальные услуги

ROKT

-

IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

ROKT vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.73

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.57

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

4.18

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

15.48

+10.19

ROKT vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и IDV

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-70.14%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-8.52%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-11.86%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-29.19%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-2.37%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-15.38%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.30%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и IDV

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

4.28%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

10.90%

+16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

13.07%

+17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

15.59%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

17.93%

+7.49%

Сравнение комиссий ROKT и IDV

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и IDV

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and IDV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 12.20% for IDV. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while IDV is Global Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.49% for IDV.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор