PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYZ с LRCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYZ и LRCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.


IYZ

1 день
-0.79%
1 месяц
1.50%
С начала года
28.55%
6 месяцев
31.94%
1 год
57.01%
3 года*
27.64%
5 лет*
7.66%
10 лет*
5.71%

LRCU

1 день
12.70%
1 месяц
77.20%
С начала года
314.98%
6 месяцев
346.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и LRCU


2026 (YTD)2025
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
28.55%11.90%
LRCU
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF
314.98%172.36%

Correlation

The correlation between IYZ and LRCU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Telecommunications ETF

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF

Доходность на риск

IYZ vs. LRCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина

LRCU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c LRCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYZLRCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

IYZ vs. LRCU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYZ и LRCU

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и LRCU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYZLRCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-40.09%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

0.00%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-9.29%

-30.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и LRCU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYZLRCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

114.38%

-95.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

114.38%

-95.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

114.38%

-95.07%

Сравнение комиссий IYZ и LRCU

IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и LRCU

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
1.91%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%
LRCU
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IYZ and LRCU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.

IYZ has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for LRCU.

IYZ is categorized as Communications Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Tradr. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 1.30% for LRCU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и LRCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор