Сравнение SLVP с M
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLVP returned 13.10%/yr vs 1.41%/yr for M. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции M по среднегодовой доходности: 13.10% против 1.41% соответственно.
SLVP
- 1 день
- 6.68%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 93.96%
- 3 года*
- 52.67%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 13.10%
M
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 35.08%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 127.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам SLVP и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 0.95% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
M Macy's, Inc. | 14.05% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between SLVP and M is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between SLVP and M shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. M — Ранг доходности на риск
SLVP
M
Сравнение SLVP c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.50 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.89 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и M
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -91.95% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -28.61% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -51.33% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -69.65% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -87.79% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -45.61% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -34.61% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 11.79% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и M
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 14.88% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 29.42% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 46.25% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 54.14% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 56.19% | -13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и M
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности M в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 3.03% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.17% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and M have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (20.77%) compared to M (14.88%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор