Сравнение PEMX с SLVP
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. PEMX is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 33.94%/yr vs 52.67%/yr for SLVP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%.
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVP
- 1 день
- 6.68%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 93.96%
- 3 года*
- 52.67%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам PEMX и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 0.95% | 202.84% | 14.47% | -4.31% |
Correlation
The correlation between PEMX and SLVP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. SLVP — Ранг доходности на риск
PEMX
SLVP
Сравнение PEMX c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.48 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 6.54 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и SLVP
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -80.47% | +65.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -38.06% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -38.06% | +23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.18% | +27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -46.77% | +43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 14.41% | -10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и SLVP
Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 13.14%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 20.77% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 45.32% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 55.01% | -31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 43.26% | -24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 42.48% | -23.43% |
Сравнение комиссий PEMX и SLVP
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и SLVP
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SLVP в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.17% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and SLVP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (20.77%) compared to PEMX (13.14%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs SLVP's -80.47%.
On 3-year performance, SLVP leads with 52.67% vs 33.94% for PEMX. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 52.67% return vs 33.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.17% for SLVP.
PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.39% for SLVP.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор