Сравнение PEMX с SNDK
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while SNDK (Sandisk Corporation) is a stock. Over the past year, PEMX returned 74.75% vs 4859.67% for SNDK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 42.45%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 787.97%.
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDK
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 49.75%
- С начала года
- 787.97%
- 6 месяцев
- 944.17%
- 1 год
- 4,859.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMX и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 33.45% |
SNDK Sandisk Corporation | 787.97% | 356.50% |
Correlation
The correlation between PEMX and SNDK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. SNDK — Ранг доходности на риск
PEMX
SNDK
Сравнение PEMX c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -46.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.17 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 157.55 | -152.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 477.29 | -457.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и SNDK
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -47.50% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -31.34% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -13.70% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 10.32% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и SNDK
Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 13.14%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 26.29%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 26.29% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 72.07% | -50.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 99.78% | -75.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 97.60% | -78.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 97.60% | -78.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и SNDK
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как SNDK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
SNDK Sandisk Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and SNDK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (26.29%) compared to PEMX (13.14%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (49.58 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор