Сравнение FDTS с PEMX
FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. FDTS is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, FDTS returned 25.12%/yr vs 33.94%/yr for PEMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
FDTS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.10%
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTS и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 20.23% | 51.17% | 2.44% | 8.49% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between FDTS and PEMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FDTS and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTS vs. PEMX — Ранг доходности на риск
FDTS
PEMX
Сравнение FDTS c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTS | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 5.20 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 19.79 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTS и PEMX
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTS | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -14.91% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -14.45% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -14.91% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | 0.00% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -2.86% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и PEMX
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.52%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTS | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 13.14% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 21.52% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 23.92% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 19.05% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 19.05% | +5.82% |
Сравнение комиссий FDTS и PEMX
FDTS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и PEMX
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PEMX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.50% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDTS and PEMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.14%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs PEMX's -14.91%.
On 3-year performance, PEMX leads with 33.94% vs 25.12% for FDTS. On fees, FDTS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 33.94% return vs 25.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDTS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.50% for FDTS.
FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: First Trust and Putnam. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTS и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор