PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDTS с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDTS и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 42.45%.


FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%

PEMX

1 день
3.95%
1 месяц
12.26%
С начала года
42.45%
6 месяцев
47.78%
1 год
74.75%
3 года*
33.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и PEMX


2026 (YTD)202520242023
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
20.23%51.17%2.44%8.49%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
42.45%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between FDTS and PEMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.69

The correlation between FDTS and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

FDTS vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDTSPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.20

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

19.79

-7.07

FDTS vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и PEMX

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и PEMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDTSPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-14.91%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-14.45%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-14.91%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-2.86%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.79%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и PEMX

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.52%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDTSPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

13.14%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

21.52%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

23.92%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

19.05%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

19.05%

+5.82%

Сравнение комиссий FDTS и PEMX

FDTS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и PEMX

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PEMX в 4.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
4.92%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FDTS and PEMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (13.14%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs PEMX's -14.91%.

On 3-year performance, PEMX leads with 33.94% vs 25.12% for FDTS. On fees, FDTS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 33.94% return vs 25.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.50% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: First Trust and Putnam. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.85% for PEMX.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор