PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение M с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M с ROKT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

M (Macy's, Inc.) is a stock, while ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Over the past 5 years, M returned 11.53%/yr vs 22.03%/yr for ROKT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 26.14%.

M

1 день
1.52%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
13.94%
С начала года
11.46%
1 год
107.75%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.53%
10 лет*
0.58%

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
M
Macy's, Inc.		11.46%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%-8.38%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.14%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%

Correlation

The correlation between M and ROKT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between M and ROKT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с M:
M с KSSM с VOOM с SPYM с HPEM с WMTM с CRCLM с AAPL
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

M vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.90

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.56

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.81

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

9.95

-0.90

M vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок M и ROKT

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-43.16%

-48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-21.52%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.33%

-23.46%

-27.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-23.46%

-46.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.84%

-21.52%

-25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.64%

-6.87%

-27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

6.06%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности M и ROKT

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

7.36%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.73%

26.39%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.21%

31.80%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

23.50%

+30.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.25%

25.43%

+30.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и ROKT

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ROKT в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M
Macy's, Inc.		3.10%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

M and ROKT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (12.26%) compared to ROKT (7.36%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs ROKT's -43.16%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор