- ISIN
- US5771257921
- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 10 янв. 2023 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) прибавил 33.1% с начала года. Текущая цена акции MEMX — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) показал доход в 33.07% с начала года и 70.49% за последние 12 месяцев.
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 33.07%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 70.49%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MEMX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.31% | 9.54% | -11.05% | 12.58% | 9.09% | 1.73% | 33.07% | ||||||
| 2025 | 0.72% | -3.95% | -0.16% | 2.77% | 5.94% | 7.38% | -0.15% | 1.28% | 5.33% | 6.15% | -1.08% | 7.60% | 35.88% |
| 2024 | -2.23% | 4.53% | 2.64% | -2.46% | 2.59% | 3.93% | -0.60% | 2.10% | 0.20% | -2.32% | -1.20% | -1.45% | 5.50% |
| 2023 | 2.81% | -4.26% | 0.33% | 0.65% | 1.26% | 4.75% | 2.98% | -3.63% | -4.24% | -4.53% | 8.53% | 6.45% | 10.52% |
Метрики бенчмарка
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF has an annualized alpha of 6.41%, beta of 0.86, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.27%) than losses (57.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.56, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.41%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 93.27%
- Участие в снижении
- 57.46%
Комиссия
Комиссия MEMX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEMX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.29 | 2.24 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 3.07 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.93 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 13.52 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $0.29 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.67% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.27%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 2mo 2d | 8mo 15dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.70%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 6d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.20%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 18d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.85%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 20d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.78%март 2023 г. | 1mo 10d | 2mo 26d | 4mo 6dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| MEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -56.78% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -9.10% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -18.90% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -10.72% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.97% | +1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEMX
Добавьте Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEMX