- ISIN
- US4642877132
- CUSIP
- 464287713
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 мая 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Communications Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции IYZ — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IYZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) показал доход в 18.95% с начала года и 38.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYZ составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares U.S. Telecommunications ETF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IYZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IYZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 10.88% | -0.71% | 7.35% | 5.66% | -4.80% | -5.39% | 18.95% | |||||
| 2025 | 2.35% | 3.42% | -2.95% | -1.61% | 3.93% | 6.78% | 0.24% | 5.76% | 2.85% | 2.26% | -0.67% | 4.05% | 29.28% |
| 2024 | 3.21% | -6.51% | 0.76% | -6.32% | 5.37% | 0.77% | 6.17% | 2.21% | 7.68% | 1.27% | 8.44% | -2.87% | 20.53% |
| 2023 | 8.43% | -5.92% | 1.98% | -2.68% | -4.92% | 3.73% | 1.45% | 1.96% | -6.36% | -2.82% | 4.59% | 5.70% | 3.90% |
| 2022 | -6.02% | -2.72% | -0.14% | -13.08% | 5.20% | -7.53% | 1.63% | -3.09% | -15.26% | 10.30% | 3.21% | -4.96% | -30.29% |
| 2021 | 1.89% | -0.52% | 6.38% | 1.61% | 0.91% | 0.81% | 1.84% | 1.98% | -5.12% | -2.00% | -3.40% | 7.43% | 11.69% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Telecommunications ETF has an annualized alpha of -3.90%, beta of 0.92, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2000.
- This ETF participated in 108.90% of S&P 500 Index downside but only 83.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.90% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.90%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 83.99%
- Участие в снижении
- 108.90%
Комиссия
Комиссия IYZ составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IYZ имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.24 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 9.71 | +1.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Telecommunications ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.69 | $0.52 | $0.52 | $0.57 | $0.83 | $0.79 | $0.70 | $0.57 | $1.04 | $0.78 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Telecommunications ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Telecommunications ETF показал максимальную просадку в 77.11%, зарегистрированную 30 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5837 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Telecommunications ETF составляет 12.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.11%сент. 2002 г. | 2y 3mo | 23y 2mo | 25y 5moиюнь 2000 г. - дек. 2025 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-12.58%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.64%апр. 2026 г. | 4d | 16d | 20dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-5.44%март 2026 г. | 4d | 9d | 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.29%март 2026 г. | 7d | 12d | 19dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IYZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -56.78% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -9.10% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -18.90% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -25.43% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -33.92% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -1.00% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.00% | -10.70% | -29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.09% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IYZ
Добавьте iShares U.S. Telecommunications ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IYZ