PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYZ с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYZ и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у FDT с доходностью 26.48%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.35% соответственно.


IYZ

1 день
-0.79%
1 месяц
1.50%
С начала года
28.55%
6 месяцев
31.94%
1 год
57.01%
3 года*
27.64%
5 лет*
7.66%
10 лет*
5.71%

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и FDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
28.55%29.28%20.53%3.90%-30.29%11.69%4.13%16.14%-8.59%-11.86%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
26.48%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between IYZ and FDT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.58

The correlation between IYZ and FDT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Telecommunications ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Доходность на риск

IYZ vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYZFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

4.04

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

15.31

+10.79

IYZ vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYZ и FDT

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и FDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYZFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-46.10%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-13.41%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-14.29%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-32.80%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-46.10%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-0.82%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-10.76%

-29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.54%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и FDT

Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.04%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYZFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.32%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

17.44%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

19.76%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.50%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.63%

+0.68%

Сравнение комиссий IYZ и FDT

IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и FDT

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FDT в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
1.91%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Часто задаваемые вопросы


IYZ and FDT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (9.32%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.35% vs 5.71% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.35% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.91% for IYZ.

IYZ is categorized as Communications Equities, while FDT is Foreign Large Cap Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.80% for FDT.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор