Сравнение COHR с CRAK
COHR (Coherent, Inc.) is a stock, while CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Over the past 10 years, COHR returned 35.23%/yr vs 13.22%/yr for CRAK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 128.59%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 32.89%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции CRAK по среднегодовой доходности: 35.23% против 13.22% соответственно.
COHR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 25.67%
- С начала года
- 128.59%
- 6 месяцев
- 137.89%
- 1 год
- 416.84%
- 3 года*
- 123.42%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- 35.23%
CRAK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам COHR и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 128.59% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 32.89% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between COHR and CRAK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between COHR and CRAK has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. CRAK — Ранг доходности на риск
COHR
CRAK
Сравнение COHR c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.85 | 7.95 | +7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.41 | 22.45 | +21.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88 | 3.71 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и CRAK
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -58.80% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -8.57% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -35.61% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -35.61% | -27.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -58.80% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -4.06% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -12.49% | -22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 3.03% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и CRAK
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 6.36% | +20.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.45% | 14.26% | +40.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.44% | 18.34% | +53.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.11% | 20.61% | +40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.27% | 22.16% | +34.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и CRAK
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.52% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
COHR and CRAK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (26.47%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs CRAK's -58.80%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор