PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с MKOR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMEQ returned 153.11% vs 180.86% for MKOR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 78.37%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 105.30%.

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и MKOR

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-14.50%

Correlation

The correlation between EMEQ and MKOR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between EMEQ and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и MKOR

Секторы
EMEQ
MKOR

Финансовые услуги

6.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.3%

Здравоохранение

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.5%

Энергетика

1.3%
0.7%

Технологии

1.1%
51.7%

Коммунальные услуги

0.9%
0.6%

Промышленность

0.3%
15.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EMEQ
6.8%
MKOR
9.6%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
6.2%
MKOR
7.0%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
3.8%
MKOR
1.7%

Коммуникационные услуги

EMEQ
2.4%
MKOR
2.3%

Здравоохранение

EMEQ
1.4%
MKOR
1.4%

Сырьевые материалы

EMEQ
1.3%
MKOR
1.5%

Энергетика

EMEQ
1.3%
MKOR
0.7%

Технологии

EMEQ
1.1%
MKOR
51.7%

Коммунальные услуги

EMEQ
0.9%
MKOR
0.6%

Промышленность

EMEQ
0.3%
MKOR
15.0%

Недвижимость

EMEQ

-

MKOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

EMEQ vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
4.52

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
4.40

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.64

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

8.83

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.09

32.45

-0.35

EMEQ vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKOR равному 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и MKOR

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-22.09%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-20.62%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.29%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.60%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и MKOR

Текущая волатильность для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) составляет 19.86%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

21.03%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.72%

37.01%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

40.39%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

28.54%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

28.54%

+3.48%

Сравнение комиссий EMEQ и MKOR

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и MKOR

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности MKOR в 1.28%

ПозицияTTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and MKOR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to EMEQ (19.86%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 153.11% for EMEQ. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EMEQ has been the lower-risk option at 19.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 153.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.28% for MKOR.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Nomura and Matthews. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 4.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор