PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с XTL

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.61%/yr vs 15.51%/yr for XTL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 44.46%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.51% соответственно.

FDTS

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
17.91%
6 месяцев
18.87%
1 год
43.76%
3 года*
24.31%
5 лет*
11.42%
10 лет*
10.61%

XTL

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.50%
С начала года
44.46%
6 месяцев
45.18%
1 год
103.98%
3 года*
43.38%
5 лет*
18.43%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		44.46%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between FDTS and XTL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.38

The correlation between FDTS and XTL shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDTS и XTL

Секторы
FDTS
XTL

Промышленность

22.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.9%

-

Технологии

14.1%
62.7%

Финансовые услуги

11.9%

-

Сырьевые материалы

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%
2.3%

Энергетика

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
35.0%

Здравоохранение

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

FDTS
22.2%
XTL

-

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
XTL

-

Технологии

FDTS
14.1%
XTL
62.7%

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
XTL

-

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
XTL

-

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
XTL

-

Недвижимость

FDTS
4.3%
XTL
2.3%

Энергетика

FDTS
4.0%
XTL

-

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
XTL
35.0%

Здравоохранение

FDTS
2.8%
XTL

-

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с ISCFFDTS с VYMIFDTS с FDL
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP

Доходность на риск

FDTS vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.52

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.97

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

7.23

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

28.86

-17.24

FDTS vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и XTL

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-37.01%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-14.70%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-22.79%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-37.01%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-37.01%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-10.92%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-9.76%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и XTL

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.38%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

11.43%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

23.91%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

30.20%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

25.38%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

23.68%

+1.19%

Сравнение комиссий FDTS и XTL

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и XTL

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности XTL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.55%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.90%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and XTL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.43%) compared to FDTS (8.38%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, XTL leads with 15.51% vs 10.61% for FDTS. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 15.51% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.90% for XTL.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XTL is Communications Equities. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор