Сравнение PEMX с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
PEMX и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 9.03% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.
PEMX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и EMDM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
PEMX vs. EMDM — Ранг доходности на риск
PEMX
EMDM
Сравнение PEMX c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.93 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 3.54 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.31 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 18.18 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.27 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и EMDM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и EMDM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности EMDM в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.42% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и EMDM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -18.81% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -15.65% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -11.42% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.16% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.71% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и EMDM
Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 11.24%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 13.46% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 18.35% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 23.54% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.98% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.98% | -1.82% |