PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

FPA — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. FPA запущен 18 апр. 2011 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

ISIN

US33737J1097

CUSIP

33737J109

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

18 апр. 2011 г.

Регион

Broad Asia (Pacific ex-Japan)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FPA составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FPA с VPL
Популярные сравнения:
FPA с VPL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) показал доход в 13.32% с начала года и 16.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPA составила 2.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FPA

С начала года

13.32%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

5.55%

1 год

16.32%

5 лет

10.97%

10 лет

2.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.73%-0.80%0.44%5.92%2.53%13.32%
2024-5.25%5.54%1.75%-2.88%2.11%3.50%2.86%1.68%5.10%-4.97%1.96%-6.54%3.95%
20238.29%-6.36%4.39%-1.57%-3.03%4.19%9.99%-7.75%-4.50%-8.11%8.40%8.20%9.96%
2022-6.16%1.96%3.96%-5.23%1.35%-10.96%3.11%-2.94%-12.57%3.12%14.96%-3.17%-14.55%
20212.24%7.36%-2.83%6.20%3.58%-1.36%-4.17%1.21%-7.51%0.47%-4.88%3.81%2.98%
2020-3.86%-11.10%-18.60%11.43%3.52%7.46%4.49%7.05%-2.52%-1.99%13.96%8.02%13.43%
201910.95%1.94%-0.69%-1.71%-5.84%6.62%-4.17%-5.59%2.84%1.17%0.45%3.94%8.92%
20185.10%-2.45%-1.37%-2.82%-0.07%-5.55%-0.47%-2.84%-0.56%-11.73%3.38%-4.05%-21.91%
20176.69%3.94%3.93%-1.38%6.57%0.32%3.73%0.65%-1.19%3.31%1.12%3.70%35.82%
2016-5.21%-0.27%9.56%-1.73%-3.47%2.76%8.02%-0.93%3.20%-5.11%-3.66%-0.78%1.13%
20155.73%3.36%2.58%5.35%-3.19%-4.14%-1.41%-8.50%-1.69%6.34%-1.36%-1.81%0.12%
2014-6.93%7.46%1.73%1.34%3.63%0.96%2.62%3.90%-5.88%-1.16%-2.70%-1.30%2.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPA составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.02$0.93$0.82$1.08$1.60$0.51$1.11$0.77$1.13$0.59$0.48$1.15

Дивидендный доход

3.29%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.17%1.74%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.29$0.93
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.82
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$1.08
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.95$1.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.51
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.49$1.11
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.77
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.64$1.13
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.28$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33$0.48
2014$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.84$1.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 52.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.92%29 янв. 2018 г.53423 мар. 2020 г.25614 апр. 2021 г.790
-37.78%27 июл. 2011 г.423 окт. 2011 г.50614 мая 2014 г.548
-35.15%3 июн. 2021 г.32230 сент. 2022 г.———
-24.59%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.33522 мая 2017 г.519
-13.25%27 авг. 2014 г.7612 дек. 2014 г.766 апр. 2015 г.152

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...