PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с EMDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDTS returned 24.70%/yr vs 30.34%/yr for EMDM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 36.28%.

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.25%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
42.98%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%

EMDM

1 день
0.70%
1 месяц
2.75%
С начала года
36.28%
6 месяцев
42.03%
1 год
80.58%
3 года*
30.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и EMDM

2026 (YTD)202520242023
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%3.58%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		36.28%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between FDTS and EMDM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.73

The correlation between FDTS and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTS и EMDM

Секторы
FDTS
EMDM

Промышленность

23.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

18.4%
6.0%

Технологии

13.4%
32.1%

Финансовые услуги

11.7%
27.2%

Сырьевые материалы

11.2%
15.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Недвижимость

4.3%

-

Энергетика

4.3%
6.3%

Здравоохранение

3.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Промышленность

FDTS
23.0%
EMDM
3.3%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
EMDM
6.0%

Технологии

FDTS
13.4%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
EMDM
27.2%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
EMDM
15.1%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
EMDM
3.4%

Недвижимость

FDTS
4.3%
EMDM

-

Энергетика

FDTS
4.3%
EMDM
6.3%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
EMDM
0.5%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
EMDM
4.3%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
EMDM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM

Доходность на риск

FDTS vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.21

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.78

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.18

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

20.59

-8.81

FDTS vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и EMDM

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-18.81%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-15.65%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-18.81%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.27%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.08%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и EMDM

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.44%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

12.16%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

22.86%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

25.23%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

20.36%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

20.36%

+4.56%

Сравнение комиссий FDTS и EMDM

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и EMDM

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EMDM в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.62%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and EMDM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (12.16%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 30.34% vs 24.70% for FDTS. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 30.34% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

EMDM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.53% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор