PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с PPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с PPT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and PPT (Putnam Premier Income Trust) are both funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments. CRAK is passively managed, while PPT is actively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 13.08%/yr vs 4.80%/yr for PPT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и PPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у PPT с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции PPT по среднегодовой доходности: 13.08% против 4.80% соответственно.

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%

PPT

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.27%
1 год
2.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и PPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.40%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%

Correlation

The correlation between CRAK and PPT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.19

The correlation between CRAK and PPT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Putnam Premier Income Trust

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с EVG

Доходность на риск

CRAK vs. PPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c PPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKPPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.30

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.50

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

0.56

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

1.30

+14.23

CRAK vs. PPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PPT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и PPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и PPT

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки PPT в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и PPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKPPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-49.76%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.05%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-9.10%

-26.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-18.92%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-31.79%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-3.06%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-11.23%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.18%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и PPT

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Putnam Premier Income Trust (PPT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKPPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.25%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

7.02%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

9.37%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

11.95%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

14.45%

+7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и PPT

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PPT в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
PPT
Putnam Premier Income Trust		9.02%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and PPT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.48%) compared to PPT (2.25%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs PPT's -49.76%.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и PPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор