График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EIC Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EIC Value Fund (EICIX) показал доход в 1.56% с начала года и 9.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EICIX составила 11.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
EIC Value Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EICIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 3.72% | -6.86% | 1.56% | |||||||||
| 2025 | 6.18% | -1.68% | 2.90% | -2.60% | 2.16% | 2.61% | -0.05% | 5.09% | -1.50% | -2.25% | 3.59% | 0.95% | 16.01% |
| 2024 | 0.55% | 2.18% | 4.79% | -3.78% | 2.70% | -2.06% | 4.20% | 3.19% | 0.98% | -0.64% | 4.16% | -4.71% | 11.55% |
| 2023 | 5.59% | -2.55% | -2.94% | 1.78% | -4.66% | 6.45% | 3.89% | -3.01% | -3.10% | -1.70% | 8.64% | 4.97% | 12.91% |
| 2022 | 3.63% | -0.91% | 2.50% | -4.52% | 4.05% | -8.26% | 4.11% | -3.32% | -7.91% | 10.06% | 5.82% | -2.58% | 0.90% |
| 2021 | 0.58% | 6.98% | 7.68% | 3.85% | 2.73% | -1.66% | -0.60% | 1.69% | -0.83% | 4.56% | -3.44% | 5.73% | 30.08% |
Метрики бенчмарка
EIC Value Fund: годовая альфа составляет 2.12%, бета — 0.75, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 03.05.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.65%) было выше, чем в снижении (74.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 77.65%
- Участие в снижении
- 74.79%
Комиссия
Комиссия EICIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EICIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EIC Value Fund (EICIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EICIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.90 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 6.61 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EICIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EIC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.59 | $0.67 | $0.92 | $1.78 | $0.83 | $1.07 | $1.33 | $1.24 | $0.28 | $0.44 |
Дивидендный доход | 8.81% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EIC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EIC Value Fund показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка EIC Value Fund составляет 7.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.26% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -17.36% | 21 апр. 2022 г. | 110 | 27 сент. 2022 г. | 203 | 20 июл. 2023 г. | 313 |
| -17.28% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 177 | 9 сент. 2019 г. | 406 |
| -14.1% | 18 февр. 2015 г. | 249 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 361 |
| -13.35% | 25 июл. 2011 г. | 13 | 10 авг. 2011 г. | 95 | 23 дек. 2011 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...