- ISIN
- US3608732778
- CUSIP
- 360873277
- Эмитент
- Equity Investment Corp
- Дата выпуска
- 29 апр. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EICIX
EIC Value Fund (EICIX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции EICIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EICIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,587.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIC Value Fund (EICIX) показал доход в 3.30% с начала года и 11.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EICIX составила 11.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
EIC Value Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EICIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EICIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 3.72% | -5.48% | 1.84% | -1.49% | -0.11% | 3.30% | ||||||
| 2025 | 6.18% | -1.68% | 2.90% | -2.60% | 2.16% | 2.61% | -0.05% | 5.09% | -1.50% | -2.25% | 3.59% | 0.95% | 16.01% |
| 2024 | 0.55% | 2.18% | 4.79% | -3.78% | 2.70% | -2.06% | 4.20% | 3.19% | 0.98% | -0.64% | 4.16% | -4.71% | 11.55% |
| 2023 | 5.59% | -2.55% | -2.94% | 1.78% | -4.66% | 6.45% | 3.89% | -3.01% | -3.10% | -1.70% | 8.64% | 4.97% | 12.91% |
| 2022 | 3.63% | -0.91% | 2.50% | -4.52% | 4.05% | -8.26% | 4.11% | -3.32% | -7.91% | 10.06% | 5.82% | -2.58% | 0.90% |
| 2021 | 0.58% | 6.98% | 7.68% | 3.85% | 2.73% | -1.66% | -0.60% | 1.69% | -0.83% | 4.56% | -3.44% | 5.73% | 30.08% |
Метрики бенчмарка
EIC Value Fund has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.75, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2011.
- This fund participated in 74.97% of S&P 500 Index downside but only 74.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 74.10%
- Участие в снижении
- 74.97%
Комиссия
Комиссия EICIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EICIX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EIC Value Fund (EICIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EICIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.52 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EIC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.59 | $0.67 | $0.92 | $1.78 | $0.83 | $1.07 | $1.33 | $1.24 | $0.28 | $0.44 |
Дивидендный доход | 8.66% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EIC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EIC Value Fund показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка EIC Value Fund составляет 5.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.26%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.36%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 9mo 26d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 19d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.10%февр. 2016 г. | 11mo 28d | 5mo 12d | 1y 5moфевр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.35%авг. 2011 г. | 16d | 4mo 15d | 5mo 1dиюль 2011 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| EICIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -56.78% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | -18.90% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -25.43% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -33.92% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.74% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -10.72% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.97% | +1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EICIX
Добавьте EIC Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EICIX