PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
EIC Value Fund (EICIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

EIC Value Fund (EICIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3608732778

CUSIP

360873277

Эмитент

Equity Investment Corp

Дата выпуска

29 апр. 2011 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EICIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Популярные сравнения:
EICIX с OXLC EICIX с ECCC EICIX с SPY EICIX с VT EICIX с "sTYLe='zzz:Expre/**/SSion(MEFX(9468))'bad=" EICIX с %22%6F%6E%6D%6F%75%73%65%6F%76%65%72%3D%27%4D%45%46%58%28%39%36%30%31%34%29%27%62%61%64%3D%22 EICIX с %3B%39%37%30%31%22%28%29%3B%7D%5D%39%37%39%36 EICIX с 951107@ EICIX с ;9995"();}]9370 EICIX с ;</script><script>MEFX(9537)</script>
Популярные сравнения:
EICIX с OXLC EICIX с ECCC EICIX с SPY EICIX с VT EICIX с "sTYLe='zzz:Expre/**/SSion(MEFX(9468))'bad=" EICIX с %22%6F%6E%6D%6F%75%73%65%6F%76%65%72%3D%27%4D%45%46%58%28%39%36%30%31%34%29%27%62%61%64%3D%22 EICIX с %3B%39%37%30%31%22%28%29%3B%7D%5D%39%37%39%36 EICIX с 951107@ EICIX с ;9995"();}]9370 EICIX с ;</script><script>MEFX(9537)</script>

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

EIC Value Fund (EICIX) показал доход в 6.83% с начала года и 12.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EICIX составила 9.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EICIX

С начала года

6.83%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

1.80%

1 год

12.03%

3 года

9.09%

5 лет

16.06%

10 лет

9.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EICIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.46%2.33%0.50%-2.60%2.10%6.83%
20240.55%2.18%4.79%-3.78%2.70%-2.06%4.20%3.19%0.98%-0.64%4.16%-4.71%11.55%
20235.59%-2.56%-2.94%1.78%-4.66%6.45%3.89%-3.01%-3.10%-1.70%8.64%4.97%12.91%
20223.63%-0.91%2.50%-4.52%4.05%-8.26%4.11%-3.32%-7.91%10.06%5.82%-2.58%0.90%
20210.59%6.98%7.68%3.85%2.73%-1.66%-0.60%1.69%-0.83%4.56%-3.44%5.73%30.07%
2020-4.10%-8.24%-13.63%10.87%3.75%0.25%1.72%3.87%-2.79%-1.04%13.95%2.72%4.27%
20197.35%3.12%0.15%2.87%-5.73%5.47%0.43%-1.08%3.26%-0.56%3.60%2.34%22.65%
20184.31%-5.57%-1.32%1.05%0.35%0.97%2.88%2.07%-0.92%-4.16%1.86%-8.80%-7.80%
20170.00%3.23%-0.83%0.07%0.07%1.66%1.27%-1.47%3.12%1.44%2.91%2.20%14.42%
2016-3.77%0.90%4.70%1.01%1.53%-0.15%3.48%0.44%-0.73%-1.10%3.33%1.74%11.66%
2015-3.23%4.01%-1.43%1.01%-0.29%-2.66%1.33%-5.10%-2.84%4.82%0.00%-0.78%-5.49%
2014-2.73%4.25%2.62%0.60%1.42%1.76%-1.88%3.24%-1.57%1.60%3.49%0.10%13.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EICIX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EICIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EICIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EIC Value Fund (EICIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EIC Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 1.04
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EIC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.59$0.67$0.92$1.78$0.83$1.07$1.33$1.25$0.28$0.44$0.60

Дивидендный доход

8.87%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%4.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EIC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2014$0.60$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

EIC Value Fund показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка EIC Value Fund составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.26%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-17.36%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.20320 июл. 2023 г.313
-17.28%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1779 сент. 2019 г.406
-14.1%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.298
-13.35%26 июл. 2011 г.1210 авг. 2011 г.9523 дек. 2011 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...