- ISIN
- US3608732778
- CUSIP
- 360873277
- Эмитент
- Equity Investment Corp
- Дата выпуска
- 29 апр. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EICIX
EIC Value Fund (EICIX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции EICIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EICIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,758.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIC Value Fund (EICIX) показал доход в 10.06% с начала года и 16.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EICIX составила 11.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
EIC Value Fund
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EICIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EICIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 3.72% | -5.48% | 1.84% | -1.49% | 2.70% | 3.63% | 10.06% | |||||
| 2025 | 6.18% | -1.68% | 2.90% | -2.60% | 2.16% | 2.61% | -0.05% | 5.09% | -1.50% | -2.25% | 3.59% | 0.95% | 16.01% |
| 2024 | 0.55% | 2.18% | 4.79% | -3.78% | 2.70% | -2.06% | 4.20% | 3.19% | 0.98% | -0.64% | 4.16% | -4.71% | 11.55% |
| 2023 | 5.59% | -2.55% | -2.94% | 1.78% | -4.66% | 6.45% | 3.89% | -3.01% | -3.10% | -1.70% | 8.64% | 4.97% | 12.91% |
| 2022 | 3.63% | -0.91% | 2.50% | -4.52% | 4.05% | -8.26% | 4.11% | -3.32% | -7.91% | 10.06% | 5.82% | -2.58% | 0.90% |
| 2021 | 0.58% | 6.98% | 7.68% | 3.85% | 2.73% | -1.66% | -0.60% | 1.69% | -0.83% | 4.56% | -3.44% | 5.73% | 30.08% |
Метрики бенчмарка
EIC Value Fund has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.75, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.02%) than losses (73.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 75.02%
- Участие в снижении
- 73.44%
Комиссия
Комиссия EICIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EICIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EIC Value Fund (EICIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EICIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.24 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 9.71 | -4.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EIC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.59 | $0.67 | $0.92 | $1.78 | $0.83 | $1.07 | $1.33 | $1.24 | $0.28 | $0.44 |
Дивидендный доход | 8.13% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EIC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EIC Value Fund показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка EIC Value Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.26%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.36%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 9mo 26d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 19d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.10%февр. 2016 г. | 11mo 28d | 5mo 12d | 1y 5moфевр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-13.35%авг. 2011 г. | 16d | 4mo 15d | 5mo 1dиюль 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| EICIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -56.78% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | -18.90% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -25.43% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -33.92% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.00% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -10.70% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.09% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EICIX
Добавьте EIC Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EICIX