PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с MKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EWY is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, EWY returned 225.96% vs 173.39% for MKOR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EWY charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности EWY и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 109.80%, что значительно выше, чем у MKOR с доходностью 93.84%.

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и MKOR

2026 (YTD)202520242023
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%-0.44%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between EWY and MKOR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between EWY and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и MKOR

Секторы
EWY
MKOR

Технологии

52.4%
56.1%

Промышленность

20.4%
15.0%

Финансовые услуги

9.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.0%

Здравоохранение

3.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.4%
0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
MKOR
56.1%

Промышленность

EWY
20.4%
MKOR
15.0%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
MKOR
8.0%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
MKOR
7.0%

Здравоохранение

EWY
3.5%
MKOR
1.5%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
MKOR
2.1%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
MKOR
0.8%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
MKOR
1.7%

Энергетика

EWY
1.4%
MKOR
0.6%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
MKOR
0.6%

Недвижимость

EWY

-

MKOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPLMKOR с SILJ

Доходность на риск

EWY vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.38
4.71

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
4.71

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.66

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.86

8.46

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.63

32.58

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 5.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKOR равному 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

4.71

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.54

-1.21

Просадки

Сравнение просадок EWY и MKOR

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-22.09%

-52.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-20.62%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.77%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-6.22%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

5.34%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и MKOR

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с Matthews Korea Active ETF (MKOR) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

17.64%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

33.35%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.37%

37.21%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

27.05%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

27.05%

+0.35%

Сравнение комиссий EWY и MKOR

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и MKOR

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MKOR в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EWY and MKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to MKOR (17.64%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, EWY leads with 225.96% vs 173.39% for MKOR. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MKOR has been the lower-risk option at 17.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWY has performed better with a 225.96% return vs 173.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

MKOR has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.00% for EWY.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.79% for MKOR.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 4.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор