PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с SNDK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с SNDK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while SNDK (Sandisk Corporation) is a stock. Over the past year, SLVP returned 93.96% vs 4859.67% for SNDK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SNDK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sandisk Corporation (SNDK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 787.97%.

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%

SNDK

1 день
6.45%
1 месяц
49.75%
С начала года
787.97%
6 месяцев
944.17%
1 год
4,859.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и SNDK

2026 (YTD)2025
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%159.45%
SNDK
Sandisk Corporation		787.97%356.50%

Correlation

The correlation between SLVP and SNDK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Sandisk Corporation

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с SNDK:
SNDK с MUSNDK с WDCSNDK с STXSNDK с SIMOSNDK с LITESNDK с CIENSNDK с INTC

Доходность на риск

SLVP vs. SNDK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SNDK
Ранг доходности на риск SNDK: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDK: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c SNDK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPSNDKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
49.58

-47.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
8.42

-6.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.17

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

157.55

-155.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

477.29

-470.74

SLVP vs. SNDK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SNDK равного 49.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SNDK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SNDK

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SNDK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPSNDKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-47.50%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-31.34%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

0.00%

-27.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.77%

-13.70%

-33.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

10.32%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SNDK

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 20.77%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 26.29%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPSNDKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

26.29%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

72.07%

-26.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.01%

99.78%

-44.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.26%

97.60%

-54.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

97.60%

-55.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SNDK

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как SNDK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
SNDK
Sandisk Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and SNDK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNDK has higher volatility (26.29%) compared to SLVP (20.77%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs SNDK's -47.50%.

SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (49.58 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и SNDK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор